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2022-02-26 18:09在FRA的VaR mapping的例題里,360天的pv為什么不是用360天的rate算的?是和180天的pv的絕對值一樣的?
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1個回答
Yvonne助教
2022-02-28 16:54
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同學(xué)你好,這里實際上是相當(dāng)于把FRA映射到兩個相同價值的債券,然后計算VaR值。
