undefinable
2022-02-26 18:19short receiver swaption請老師講下
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-26 20:07
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同學(xué),晚上好。
Short receiver swaption是賣出一個(gè)權(quán)利,收到期權(quán)費(fèi),未來對方會在利率下降的時(shí)候選擇行權(quán),因?yàn)榭梢赃M(jìn)入一個(gè)收固定支浮動(dòng)的互換,那么在利率下降時(shí)對方獲益;如果利率上升時(shí),我方白賺期權(quán)費(fèi)。
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