maggie
2018-06-15 11:5412題duration為什么不是3.9-0.5(過掉6個月)?
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1個回答
Michael助教
2018-06-15 16:06
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學(xué)員你好,嚴(yán)格來講是要作調(diào)整的。但是這個題目的CDX是5年,Duration是3.9年,所以還是考慮了貨幣時間價值的,因此如果要調(diào)整的話也不應(yīng)該是0.5。
