郭同學(xué)
2022-02-26 22:02老師，這個(gè)表格數(shù)據(jù)怎么體現(xiàn)隨著樣本容量上升，非拒絕域收窄的呢？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-28 14:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，以下表中的數(shù)據(jù)為例，選95%的VaR，當(dāng)T是252天時(shí)，非拒絕域是7-19共13個(gè)數(shù)字，而當(dāng)T是510時(shí)，非拒絕域是17-35共19個(gè)數(shù)字，當(dāng)T是1000天時(shí)，非拒絕域是38-64共27個(gè)，剔除單位的影響，13/252=5.16%，19/510=3.73%，27/1000=2.7%。比值越來(lái)越小，說(shuō)明非拒絕域也越來(lái)越小。
0
0
0
0
