Xiaott
2022-02-27 09:00第61題 capm模型也可以為單一資產(chǎn)or單一組合定價(jià)的啊 只要知道beta就行啊 為啥選d呢 ？capm也可以u(píng)se small group 啊
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-28 10:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里的use small group指的是APT模型中的因素資產(chǎn)組合，這些因素資產(chǎn)組合對(duì)市場(chǎng)上的某一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的敏感程度β為1，而對(duì)其余所有風(fēng)險(xiǎn)因子敏感程度β為0。而CAPM模型中是只有市場(chǎng)組合，并沒有細(xì)分成各個(gè)不同的風(fēng)險(xiǎn)因子。
-
追問
這個(gè)的翻譯不是一小組證券嗎？感覺不是因子組合的英文啊
-
追答
這樣說也是沒問題的，APT的使用的靈活性是非常廣泛的，它既可以用小資產(chǎn)的組合，也可以用市場(chǎng)組合作為基準(zhǔn)，而CAPM模型中只用到了包含所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的市場(chǎng)組合。
0
0
0
0
