Xiaott
2022-02-27 09:02這道題考的是什么知識(shí)點(diǎn)？有兩個(gè)因素，為啥不是apt呢？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-28 14:24
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同學(xué)你好，這道題就是求投資組合波動(dòng)率的問(wèn)題，給出了協(xié)方差矩陣，根據(jù)表格就可以知道equity的方差是0.09，bond方差是0.16，cov（equity，bond）=0.072，投資組合的方差等于wA^2*σA^2+wB^2*σB^2+2wAwBcov（A，B），而題目中有給出了各自的權(quán)重系數(shù)w，分別是0.6和0.25，所以這里可以直接帶入公式求volatility也就是波動(dòng)率。
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