曾同學(xué)
2022-02-27 11:55官網(wǎng)題37題
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-02-27 12:08
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同學(xué),早上好。
這里問到表格2的信息,麻煩給一下表格2的相關(guān)說明呢,方便位同學(xué)解答問題,謝謝。
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追問
好的。
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追答
同學(xué),早上好。
我們在表2中看到兩者的BPV計(jì)算,資產(chǎn)的BPV最后計(jì)算出來是6548M,負(fù)債的BPV計(jì)算出來時(shí)6550,我們說BPV的匹配不是相等,差不多就可以,那么可以認(rèn)為這里是匹配的。
但是資產(chǎn)的凸性要大于負(fù)債的凸性且盡可能小,包括我們下面看到的資產(chǎn)現(xiàn)金流的離散程度要覆蓋負(fù)債,這里都沒有達(dá)到相應(yīng)條件。那么在利率變動的時(shí)候就很難匹配負(fù)債。 -
追問
明白了,讀題的問題。謝謝。
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追答
同學(xué),早上好。
不客氣,祝你順利通過考試~
