Diana
2022-02-27 12:32計(jì)算var值的時(shí)候有限定相關(guān)系數(shù)ρ是多大嗎？還是限定ρ是定值？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-02-28 10:04
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同學(xué)你好，沒有這個(gè)限定，可以回憶一下var是怎么計(jì)算的，比如delta-normal法，var等于z*sigma, 這個(gè)sigma就是波動(dòng)率，而相關(guān)系數(shù)是會(huì)影響波動(dòng)率的，比如倆資產(chǎn)收益的波動(dòng)率就等于 根號(hào)（1資產(chǎn)收益的方差+2資產(chǎn)收益的方差+2*相關(guān)系數(shù)*1資產(chǎn)收益的標(biāo)準(zhǔn)差*2資產(chǎn)收益的標(biāo)準(zhǔn)差），相關(guān)系數(shù)就是這樣影響波動(dòng)率的，或者說波動(dòng)率隨著相關(guān)系數(shù)變化而變化，從而影響var。
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