劉同學(xué)
2022-02-27 17:09如果在APT模型下,還能認(rèn)為Rf為0嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-28 15:04
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同學(xué)你好,這道題比較特殊,這里題目寫的是8.0% for the chemical industry and 6.0% for all other industries,對比表格的數(shù)據(jù)可以看出這些excess return就是forcast。所以這道題實(shí)際上想求的forcast實(shí)際上就是不含rf的超額收益,另外這道題也沒有給出rf,可以默認(rèn)為rf等于0。其他題目如果給出了rf,如果要用APT模型進(jìn)行計(jì)算還是要把rf帶入其中進(jìn)行計(jì)算。
