路同學
2022-02-27 19:18老師,這個第一列不應該是置信水平吧?應該是顯著性水平吧?阿爾法不是代表的顯著性水平嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2022-02-28 09:35
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同學你好,confidence level就是置信水平的意思,α并沒有強制規(guī)定一定是顯著性水平,在后面EVT這節(jié)用POT模型計算VaR值的公式中α代表的也是置信水平。
