TonyJIAO
2022-02-27 20:09老師好,R6的第2題,如果題干沒有從cost角度考慮的話,high risk的asset是不是應(yīng)該rebalance的range應(yīng)該要小,因為high risk意味著volatility大,與range反相關(guān)。謝謝
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1個回答
Johnny助教
2022-02-27 20:51
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同學(xué)你好,當(dāng)不考慮成本的話,資產(chǎn)波動率越大則range要縮小,但考量了交易成本,則波動率越大的話range就要提升,防止頻繁rebalance導(dǎo)致交易成本高昂。
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