Shirley
2022-02-27 20:14R14的例題32，請(qǐng)問(wèn)圈起來(lái)這里具體用的是哪個(gè)計(jì)算公式呢？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-27 22:30
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同學(xué)，晚上好。
這里是用到CDS Price=1+（Coupon- Spread）*Duration，之前的情況是5%-4%，之后的情況是5%-3%，但是這里的符號(hào)應(yīng)該是有些問(wèn)題。我查看了原版書(shū)勘誤，這部分暫時(shí)未勘誤，并且這里還有其他問(wèn)題如下：
保護(hù)的賣(mài)方應(yīng)該是在利差縮窄時(shí)獲益，也就是Long CDS Price的，即報(bào)價(jià)是在利差縮窄時(shí)上漲的，但是這里計(jì)算出來(lái)利差縮窄后變?yōu)?.9150，反而比期初的0.9575更小了，那這個(gè)是不對(duì)的。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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