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2022-02-27 21:50老師好，這道題不會(huì)
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-27 22:06
該回答已被題主采納
同學(xué)，晚上好。
這里說明Roll down return是債券價(jià)格回歸面值而不考慮收益率曲線改變的情況，這個(gè)是錯(cuò)誤的。
我們說Roll down return是假設(shè)收益率曲線平穩(wěn)向上的情況下，買入長期債券而持有一段時(shí)間后售出，那么在買入和賣出時(shí)計(jì)算債券價(jià)格不同考慮的YTM就是因?yàn)槭找媛是€傾斜向上的原因。同時(shí)該回報(bào)也應(yīng)該包含票息和票息的再投資收益。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】，祝你順利通過考試～
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