米同學(xué)
2022-02-27 22:41這題的A和D不太理解,effective EPE是單調(diào)不遞減的EPE,那在本題中,不是應(yīng)該和EPE是同一條直線嘛?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-02-28 09:37
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同學(xué)你好,不是的,effective EPE是有效的期望敞口(effective EE,非遞減)的均值, 而EPE代表敞口(EE,可遞減)的平均,所以effective EPE會(huì)比EPE更高。
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