幸同學
2022-02-27 23:06老師想問一下 對沖系統(tǒng)性風險關于公式中betaF 視頻中說默認期貨標的就是大盤，默認為1是啥撒好意思以后betaF都默認為1嗎，為啥大盤就是1，親苦了，小白啥也不懂嗚嗚嗚。。。
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1個回答
Adam助教
2022-02-28 11:43
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同學你好，
在 沒有特殊說明的情況下，betaF默認是1.
beta在風險管理基礎中有學過，某個資產(chǎn)的beta，反映的是對大盤的敏感程度。越接近1意味著資產(chǎn)與大盤變動一致。
F是標普500指數(shù)期貨，標的是標普500指數(shù)（這就是美國的大盤），一般來說指數(shù)期貨與指數(shù)變動時是相同的，所以一般默認betaF=1
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