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2022-02-27 23:21前面講βi=ρ*σi/σm,那么βm=ρ*σm/σm,因為ρ=1,所以此時βm=1,這樣理解對嗎?
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-02-27 23:56
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
Beta衡量的是目標資產(chǎn)對于市場組合的敏感程度。當目標資產(chǎn)是Market portfolio的時候,市場組合對自己的敏感程度為1,相關系數(shù)也為1。
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