阿同學(xué)
2022-02-27 23:50老師,這道題到底應(yīng)該用單因素模型還是apt,我沒有搞懂。以及為什么要這樣選擇?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-28 14:27
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同學(xué)你好,這道題用的是CAPM模型,就是已知收益率的情況下計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)收益率等于多少,把無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場組合的超額收益率看作兩個(gè)未知數(shù),根據(jù)題目給出的內(nèi)容可以得到兩個(gè)二元一次方程,通過對(duì)二元一次方程進(jìn)行求解就可以得到無風(fēng)險(xiǎn)收益率等于多少。
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回復(fù)Yvonne:這道題為什么不用單因素模型呢?是不是因?yàn)轭}目中沒有“deviation”這樣的字眼?capm中的ERP和單因素模型中的RP有什么區(qū)別呢老師。
