趙同學(xué)
2022-02-28 00:55bond的變化不是相反的嗎？算出來是負(fù)數(shù)，不應(yīng)該是long嗎？
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1個回答
Adam助教
2022-02-28 11:47
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同學(xué)你好，不是的，
變化相反是說：債券價格與利率是反向變動。
關(guān)于債券久期的相關(guān)對沖，你可以這么理解。
買債券，就是在承擔(dān)這個債券因為利率變動而造成的價格變動的影響，就是在承擔(dān)久期。
所以買債券會增加你組合的“久期”。
如果你想降低組合的“久期”，那么就應(yīng)該賣債券
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