我同學(xué)
2022-02-28 10:08老師,這段話不理解 EC覆蓋的應(yīng)該是unexpected loss,為什么是know losses? 還有那個例子是什么意思
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1個回答
Yvonne助教
2022-02-28 15:22
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同學(xué)你好,有的時候?qū)嶋H損失會超過平均水平,這種偏離程度就是非預(yù)期損失,非預(yù)期損失是一些預(yù)料不到的突然發(fā)生的天災(zāi)人禍產(chǎn)生的風險,它只是難以預(yù)測和管理并不是未知。
VaR值指的是在一定置信水平下未來某段時間內(nèi)企業(yè)可能遭遇的最大損失。比如one-day 99%的VaR值等于100,就是在99%的置信水平下一天的損失不會超過100。
