珊同學(xué)
2022-02-28 16:30Tom老師固收視頻,R13第一個(gè)視頻中69:10中,對(duì)應(yīng)PPT 161頁(yè):如果波動(dòng)率上升,我們可以買(mǎi)期權(quán),是指既可以買(mǎi)call 也可以買(mǎi)put吧?第161和162頁(yè)6個(gè)策略都是可以在波動(dòng)率上升時(shí)候可以做的策略?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-28 21:30
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同學(xué),晚上好。
同學(xué)的理解是正確的。因?yàn)榧尤肫跈?quán)相當(dāng)于增加在利率波動(dòng)率增加時(shí)的整體價(jià)值(利率波動(dòng)率變大,期權(quán)的價(jià)值也會(huì)變大),后面的策略都是在利率波動(dòng)率變化時(shí)可以采用的策略。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過(guò)考試,加油~
