珊同學
2022-02-28 16:30Tom老師固收視頻,R13第一個視頻中69:10中,對應PPT 161頁:如果波動率上升,我們可以買期權,是指既可以買call 也可以買put吧?第161和162頁6個策略都是可以在波動率上升時候可以做的策略?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-02-28 21:30
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同學,晚上好。
同學的理解是正確的。因為加入期權相當于增加在利率波動率增加時的整體價值(利率波動率變大,期權的價值也會變大),后面的策略都是在利率波動率變化時可以采用的策略。
請【點贊】喲~。相信同學能夠順利通過考試,加油~
