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2022-02-28 18:29可以麻煩這道題題干再解釋下嗎?解析沒聽懂
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-01 12:01
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同學(xué)你好,這道題是關(guān)于尼克李森的策略問題,問的是下面哪一個不是導(dǎo)致最終產(chǎn)生巨額損失的原因。尼克李森一共采取了兩種策略第一種是short straddle,賭市場不會有大幅度波動,但是這個策略遭受了損失,為了彌補之前的損失采取了第二中策略大量做多日經(jīng)期貨合約與看漲期權(quán),因此這里long-long futures arbitrage這個是正確的,對應(yīng)的就是他這個單邊做多的策略。因此選B選項,II錯在應(yīng)該是short。
