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2022-02-28 18:29可以麻煩這道題題干再解釋下嗎？解析沒聽懂
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-01 12:01
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同學(xué)你好，這道題是關(guān)于尼克李森的策略問題，問的是下面哪一個(gè)不是導(dǎo)致最終產(chǎn)生巨額損失的原因。尼克李森一共采取了兩種策略第一種是short straddle，賭市場(chǎng)不會(huì)有大幅度波動(dòng)，但是這個(gè)策略遭受了損失，為了彌補(bǔ)之前的損失采取了第二中策略大量做多日經(jīng)期貨合約與看漲期權(quán)，因此這里long-long futures arbitrage這個(gè)是正確的，對(duì)應(yīng)的就是他這個(gè)單邊做多的策略。因此選B選項(xiàng)，II錯(cuò)在應(yīng)該是short。
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