韓同學(xué)
2022-02-28 23:02為什么long call或put都會導(dǎo)致gamma>0？能不能展開講講。
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-03-01 09:45
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同學(xué)你好。Gamma衡量的是股價(jià)變動所造成的delta變動。Call的delta是0--1，put的delta是-1--0。當(dāng)股價(jià)上升時(shí)，call趨向價(jià)內(nèi)，此時(shí)delta會上升并向1靠攏，于是股價(jià)上升delta也上升，gamma為正。當(dāng)股價(jià)上升時(shí)，put趨向價(jià)外，此時(shí)delta會上升并向0靠攏，于是股價(jià)上升delta也上升，gamma為正。
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