長同學(xué)
2022-03-01 09:38老師，37題我覺得AB都對，同質(zhì)預(yù)期那一塊不是講了這是一種消極投資策略嗎。那為什么不能選B
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-03-01 10:08
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
B選項(xiàng)是Market portfolio在實(shí)際投資中的一個代替并不是市場組合，而A更好的描述了Market portfolio。
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感謝乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可??【點(diǎn)贊】鼓勵您和Evian更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
這個題不是問的是投資者會投資哪個嘛，然后這里投資者跟著指數(shù)投資，是一種消極投資策略，
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追答
不是。和消極投資沒有直接關(guān)系。
題目問的是同質(zhì)假設(shè)的定義，投資者對未來資產(chǎn)收益率等期望一致的情況下，會投資“相同的”same投資組合，這個組合就是market portfolio，是一個optimal risky assets
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