路同學(xué)
2022-03-01 09:56問(wèn)題1.這一道題難不成他的VaR,又不是百分比VaR,是數(shù)額的VaR嗎? 問(wèn)題2.POT方法下計(jì)算VaR里面的置信區(qū)間阿爾法用不用去百分號(hào)?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-01 13:18
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同學(xué)你好,1.這里的VaR也是百分?jǐn)?shù)形式
2.置信水平直接帶入小數(shù)點(diǎn)形式的數(shù)字即可,具體可以參考一下原版書(shū)的例題。
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回復(fù)Yvonne:對(duì)于問(wèn)題一是不是這道題省略%?
