kevin
2022-03-01 11:43老師,你好。關(guān)于asset allocation中的MVO的改進(jìn)方法resample MVO。這個方法除了可以解決input sensitive的這個缺點,是否能解決MVO中single period這個確定呢?(因為畢竟resample 是引進(jìn)了MCS)
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1個回答
Johnny助教
2022-03-01 12:09
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同學(xué)你好,resampled MVO是結(jié)合了MCS的,而MCS是多期的,照理說能解決single period的問題。但是原版書在寫resampled MVO時沒有提到它能夠解決single period的問題,因此你在背結(jié)論的時候不要把這條給背進(jìn)去,畢竟書上沒寫,你更要背的是resample MVO的4個缺陷
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