孫同學(xué)
2022-03-01 12:21老師好,這個(gè)視頻里老師說了詞,但是聽不清楚,聽起來像“強(qiáng)烈司機(jī)分解”,具體是什么分解呢?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-03-01 16:03
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同學(xué)你好,
喬列斯基(Cholesky)分解,是基于正太分布來產(chǎn)生隨機(jī)抽樣的一種過程,當(dāng)然他的應(yīng)用其實(shí)有很多,主要用作矩陣分解以及var的一些應(yīng)用
