小同學(xué)
2022-03-01 13:20這怎么看出來交易的相關(guān)性為正的時候效果沒有交易的相關(guān)性為負(fù)的時候好的？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-01 15:48
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同學(xué)你好，根據(jù)netting benefit的大小來判斷。
表1是相關(guān)系數(shù)為正的情況，沒有netting的敞口是8.3，有netting的敞口減少到6.7， netting benefit約等于1.7.
表2是相關(guān)系數(shù)為負(fù)的情況，沒有netting的敞口是13.3，有netting的敞口是10，netting benefit約等于3.3.
所以，相關(guān)性為負(fù)的時候，netting benefit比較大，也就是對于敞口的減少更多，所以效果更好。
感謝正在寒冬中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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