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2022-03-01 14:31在這里計(jì)算用久期計(jì)算虧損公式是什么?謝謝老師,一級(jí)知識(shí)點(diǎn)有點(diǎn)記不清了
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-03-01 16:08
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同學(xué)你好,
債券價(jià)格變動(dòng)量deltaP=-MD*P*deltaY。表示的是利率與債券價(jià)格反向變動(dòng)
持有債券,施加正的影響,所以是:+(債券價(jià)格變動(dòng)量deltaP)=+(-MD*P*deltaY)=-MD*P*deltaY。
出售債券,施加負(fù)的影響,所以是:-(債券價(jià)格變動(dòng)量deltaP)=-(-MD*P*deltaY)=MD*P*deltaY。
