gannbaru
2022-03-01 15:05這題到底是降風險還是提高收益。答案解釋看不懂
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-03-02 13:35
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同學你好，答案應(yīng)該是寫錯了。這個基金在low volatility這個因子上的權(quán)重是大于基準的，因此是降風險的策略。
return-oriented 策略主要有dividend yield策略和momentum策略，一個是注重income，一個是注重股價上漲。
因此如果是return-oriented，在momentum因子上的權(quán)重應(yīng)該會超配而不是低配，所以這不是一個return-oriented 策略
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