馮同學(xué)
2022-03-01 17:11這個(gè)能否詳細(xì)解釋一下，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差是百分之二十嗎？這個(gè)來(lái)自于長(zhǎng)期波動(dòng)率平均？
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-03-02 15:56
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同學(xué)你好，VIX計(jì)算的是從標(biāo)普500股指期權(quán)（看漲期權(quán)和看跌期權(quán)）中推斷出的隱含波動(dòng)率的加權(quán)平均值，平均到期日為30天。 VIX指數(shù)是標(biāo)普500指數(shù)未來(lái)30天內(nèi)預(yù)期變動(dòng)百分比的年化標(biāo)準(zhǔn)差。 因此，VIX本身就是個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，我們從這張圖上看，VIX曲線的數(shù)值大致集中在20%左右，老師就說(shuō)大致上VIX的一般水平是20%，因此這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差是從圖上看出來(lái)的。
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