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2022-03-01 20:57老師好,預(yù)期損失這不理解這個公式。為啥預(yù)期損失就等于期初風(fēng)險暴露-期末風(fēng)險暴露的均值呢
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1個回答
Jenny助教
2022-03-02 10:14
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同學(xué)你好,這個是預(yù)期損失的定義(見原版書附圖),相當(dāng)于不違約情況下的敞口(不違約就沒有損失,可以收回全部敞口)和期末的預(yù)期敞口(考慮了損失之后的敞口期望值)的差額,那么這個差額就表示在平均水平下,可能發(fā)生的損失,也就是我們所說的預(yù)期損失了。
