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2022-03-01 21:20官網(wǎng)Shrewsbury Case Scenario:H黃部分怎么理解
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-03-01 22:17
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同學,晚上好。
關于各種久期中,我們分為利率久期和收益率曲線久期,其中麥考利久期、修正久期為利率久期,即考慮利率變動對債券價格的影響;而有效久期為收益率曲線久期,即考慮基準收益率曲線變動對債券價格的影響。
因此這里shrewsbury說法是正確的,即1類負債需要用利率久期而其他的要用收益率曲線久期。我們看到這里除了一類負債都會含有一些權利或者復雜債券,使用有效久期衡量利率風險會更好。
請【點贊】喲~。相信同學能夠順利通過考試,加油~
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回復Nicholas:辛苦啦
