186****9798
2022-03-01 21:30Shrewsbury Case Scenario：這個(gè)題可以解答一下嗎
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-01 22:11
該回答已被題主采納
同學(xué)，晚上好。
這里提到的問題是對(duì)沖負(fù)債使用的高質(zhì)量債券，低質(zhì)量債券折現(xiàn)的問題，那么針對(duì)不同的債券，他們的信用利差不同，信用利差不同，整體用來折現(xiàn)的利率不同，導(dǎo)致最終的結(jié)果不同。并且我們會(huì)看到當(dāng)信用情況發(fā)生變化的時(shí)候，信用利差也會(huì)發(fā)生變化，與此相關(guān)的就是信用風(fēng)險(xiǎn)。
模型風(fēng)險(xiǎn)是指使用的模型其假設(shè)或模型本身有問題，那么最終的結(jié)果也會(huì)有問題；
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指標(biāo)的資產(chǎn)流動(dòng)性不足。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試，加油~
0
0
1
1
