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2022-03-01 21:48原公式不是e的rn方*PV=FV嗎？是因為n年數(shù)=1，所以沒有體現(xiàn)嗎？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jessica助教
2022-03-02 09:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
是因為題目問的是：over the period，在這一段時間內(nèi)的連續(xù)復(fù)利收益率，不用考慮這個收益率是否是年化，因此也就沒有了時間分段的概率。
故，計算一段時間內(nèi)的連續(xù)復(fù)利收益率，不管這段時間長度是1年還是3年還是30天，原連續(xù)復(fù)利公式就變形為：PV×e^r=FV，這里的r就是這段時間內(nèi)的連續(xù)復(fù)利收益率。
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