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2022-03-01 21:58老師好，這題不會
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-01 22:15
該回答已被題主采納
同學(xué)，晚上好。
A DM可以理解為固定利率債券的G-spread，那么用市場參考利率+DM構(gòu)成浮動(dòng)利率債券的分母。因此這里首先要強(qiáng)調(diào)浮動(dòng)利率債券，例外也不僅僅是信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償；
B Z-DM可以理解為固定利率債券的Z-spread，同樣用市場參考利率-Z-DM構(gòu)成浮動(dòng)利率債券的分母。這里說當(dāng)市場參考利率維持不動(dòng)時(shí)，那么兩者應(yīng)該是相同的。
C 如果是收益率曲線為平的，則G-spread應(yīng)該是相較于基準(zhǔn)收益率利差的部分，這個(gè)和C描述是相同的。
請【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試，加油~
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