路同學(xué)
2022-03-01 22:00為什么illiquid asset higher serial correlation?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-03-02 11:22
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同學(xué)你好,流動性差的資產(chǎn),交易不活躍,交易數(shù)據(jù)少,因此它最大的參考數(shù)據(jù)就是它上一次成交的交易數(shù)據(jù),所以他自己對自己的影響是很大的,也就是自相關(guān)性很高了
