貓同學(xué)
2022-03-01 22:20如何理解高頻數(shù)據(jù)可以提高樣本方差、協(xié)方差和相關(guān)性精確性，但無法提高均值精確性？我覺得都無法提高啊。
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-03-01 22:52
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同學(xué)，晚上好。
因?yàn)槿绻麛?shù)據(jù)頻次較低，則數(shù)據(jù)會被平滑，較長時間段的信息會看起來和其他資產(chǎn)的相關(guān)性比較強(qiáng)；
但是如果數(shù)據(jù)頻次較高，會發(fā)現(xiàn)在短時間區(qū)間，兩兩資產(chǎn)的變動是呈現(xiàn)相反波動關(guān)系的，這個在數(shù)據(jù)被平滑的情況下并沒有看到，因此數(shù)據(jù)頻次越高會看到一般不同資產(chǎn)的相關(guān)性是越弱的。
請【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試，加油~
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