金同學(xué)
2022-03-01 22:261、請?zhí)峁┻@個(gè)例題完整的計(jì)算過程。 2、這個(gè)題沒有說是壓力的情況，為什么用stressed？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-03 09:06
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同學(xué)你好，1.LVaR=VaR+LC=30*100*|2%-2.33*3%|+0.5*(0.5%+2.58*1%)*30*100=195.9。
2.如果要計(jì)算normal市場下的LVaR就需要有bid price和offer price，這道題只給出了spread的均值和方差很明顯是要求計(jì)算壓力市場下的LVaR。
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