周同學(xué)
2022-03-02 08:07如果知道一個股票的投資組合的協(xié)方差貝塔與大盤指數(shù)的貝塔高度相關(guān)，那么我可以通過統(tǒng)計這個股票投資組合的正態(tài)分布、均值以及方差就可以知道大盤指數(shù)的正態(tài)分布、均值以及方差呢？
所屬：CIIA卷二 > 投資組合管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Irene助教
2022-03-02 09:20
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同學(xué)你好
請問一下，你說的beta高度相關(guān)是什么意思呢？是說beta=市場平均的beta=1嗎？
如果是的，那么說明股票的收益率和大盤股指的收益率差不多，那么確實可以用這只股票來描述大盤整體情況。
但是如果相關(guān)性是說beta很大的話，只要beta不等于1，說明股票和大盤是有差異的，那么就說明股票不能描述大盤。
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追問
是的，就是市場上的平均貝塔等于1。
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追問
我覺得相關(guān)性要達(dá)到高度相關(guān)的話，還要取決于樣本的規(guī)模吧？
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