Jeffrey
2022-03-02 08:32老師,這個ω是指單個風(fēng)險資產(chǎn)的權(quán)重吧?那如果是多個風(fēng)險資產(chǎn)組合,是不是各個ω之和要等于1?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-03-02 09:47
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同學(xué)你好,這里的情況是只有一個風(fēng)險資產(chǎn)和一個無風(fēng)險資產(chǎn),如果根據(jù)公式所算出來的風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重為w,那么無風(fēng)險資產(chǎn)的權(quán)重就是1-w。或者,這一個風(fēng)險資產(chǎn)可看成是多個風(fēng)險資產(chǎn)的組合,求出這個風(fēng)險組合的權(quán)重為w,無風(fēng)險資產(chǎn)的權(quán)重為1-w
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