Jeffrey
2022-03-02 08:40那假設(shè)FAANG這5個(gè)股票 我知道各自的權(quán)重ωi，那意味著我會(huì)算出來(lái)5個(gè) implied return？那接下來(lái)我用哪個(gè)return去做asset allocation？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-03-02 09:51
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同學(xué)你好，每個(gè)股票都會(huì)有自己的implied return，因此是會(huì)有五個(gè)的，然后就根據(jù)這五個(gè)股票各自的隱含收益率，來(lái)結(jié)合各股票之間的相關(guān)系數(shù)以及標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)構(gòu)建一個(gè)新的MVO。MVO不是由單個(gè)股票的收益率來(lái)做配置的，它是一個(gè)投資組合，里面有許多股票，每個(gè)股票都有其各自的預(yù)期收益率，我們就是在考慮各個(gè)股票的預(yù)期收益率、相關(guān)系數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)差之后所構(gòu)成一個(gè)最優(yōu)的組合。
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