貓同學(xué)
2022-03-02 11:091.三個(gè)point都不理解
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-02 14:53
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同學(xué)，下午好。
1. 這里說比索相對(duì)于英鎊價(jià)值是低估，且有可能會(huì)上漲，那么如果用X/Y的形式表示代表變化率應(yīng)該是負(fù)數(shù)，X升值，Y貶值。那么X的利率應(yīng)該更低，后面描述比索的債券收益率更低，正確；
2. 如果掛鉤的匯率制度被認(rèn)為有風(fēng)險(xiǎn)且可能被打破，則該國利率應(yīng)該會(huì)上漲，因?yàn)樾枰a(bǔ)償對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，給到相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，錯(cuò)誤；
3. 兩國匯率相對(duì)穩(wěn)定，資本可自由流動(dòng)。那么兩國的無違約收益率曲線形狀相同的，因?yàn)楦鶕?jù)利率平價(jià)理論可知，預(yù)期匯率的變化與兩國名義利率只差有關(guān)。若兩國匯率相對(duì)穩(wěn)定，資本可自由流動(dòng)，則兩國的名義利率之差始終為0，正確。
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2為什么是錯(cuò)的呢
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追問
哦哦看錯(cuò)了，明白了
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追問
3哪里有提到匯率穩(wěn)定呢？
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追答
同學(xué)，早上好。
上述提到兩國的匯率盯住，要不然這里也不會(huì)直接說明兩國的收益率是相似的，匯率盯住則相互間相對(duì)穩(wěn)定。
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