Diana
2022-03-02 11:24老師,我沒看懂這句話,APT模型里的β不應(yīng)該是題目給定的嗎?怎么會都是1呢?
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-03 09:19
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同學(xué)你好,這里的β不是APT模型的β,這個β可以看作是計算因素資產(chǎn)組合收益率的β,這個因素資產(chǎn)組合對這個因素的敏感程度等于1,但是用APT模型中計算的投資組合的β對于這個因素資產(chǎn)組合的敏感程度不一定等于1。
