Joe
2022-03-02 13:06請(qǐng)問(wèn)R27課后題第36題為什么C不對(duì)?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-03-02 15:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,manager C 組合換手率太高(可以理解為交易頻率高),這有違IPS,因?yàn)镮PS中說(shuō)了偏好low turnover。turnover is greater than the frequency of signals generated.是指組合的換手率比策略產(chǎn)生的交易信號(hào)的頻率還要高,這就是在說(shuō)組合的換手率高。
