frr0717
2022-03-02 13:47Age-weighting allows us to let our sample period grow with each new observation, so we never throw potentially valuable information away.請問:"so"后面的內容我懂,但是前半句沒明白,為什么age-weighting會導致抽樣期grow?謝謝
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-03 11:29
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同學你好,因為根據(jù)年齡加權的歷史模擬法舊的數(shù)據(jù)是不會淘汰的,權重只會不斷減少,因此如果有新的數(shù)據(jù)的話,sample period會不斷增加。
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追問
哦哦 意思就是那個權重的函數(shù)再小也是大于0, 趨于0對不?
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追答
是的。
