Molly
2022-03-02 16:49做課件的老師為什么要亂改回歸平方和的寫(xiě)法呢，按照原版書(shū)的正確寫(xiě)法不好嗎？原版書(shū)關(guān)于回歸平方和寫(xiě)的是Sum of Squares Regression (SSR)或者叫ESS，然而課件上硬是寫(xiě)成 Regression Sum of Squares (RSS)，這個(gè)就不對(duì)了，RSS又等于SSE，它是殘差項(xiàng)的平方和。你這課件RSS代表回歸是一種寫(xiě)法，可原版書(shū)RSS是代表殘差項(xiàng)，考試時(shí)咋整？
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1個(gè)回答
Jessica助教
2022-03-02 17:19
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同學(xué)你好
不是的哈：殘差平方和，它就是SSE，原版書(shū)中也是這么寫(xiě)的哈。殘差，指的是 實(shí)際值Yi與預(yù)測(cè)值 Y cap 的差值。
RSS與SSR，表示的都是解析平方和，即預(yù)測(cè)值 Y cap 與均值Y 拔的差值的平方和。
TSS與SST，表示的都是總平方和，即實(shí)際值Yi與均值Y 拔的差值的平方和。
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追問(wèn)
FRM課件里就嚴(yán)格參照FRM原版書(shū)的寫(xiě)法，也是回歸項(xiàng)是ESS（SSR）。我們都牢記。那CFA和FRM不統(tǒng)一是怎么回事？還有，如果按您的說(shuō)SSR＝RSS，那回歸為什么不按照原版書(shū)的SSR來(lái)寫(xiě)呢。
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追問(wèn)
這是FRM的課件，和原版書(shū)的也是一致的，Jenny老師回答也是一致的。R2＝ESS/TSS，可不是像您說(shuō)的ESS＝SSE哦
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追答
同學(xué)你好
在CFA中，RSS的全稱是：regression sum of squares。而SSR，它的全稱是 Sum of Squares Regression。二者表示的都是解釋平方和。
在FRM中，SSE的全稱是：sum of squared errors；RSS的全稱是 residuals sum of squared ，二者表示的都是殘差平方和。
因此，提到Regression，就是跟回歸方程有關(guān)，與線性回歸方程的解析力度有關(guān)哦。
不同的考試，縮寫(xiě)是不保證統(tǒng)一的，還是看清具體的用詞來(lái)判斷實(shí)際的含義的。 -
追問(wèn)
老師您好，我指的就是FRM中的殘差項(xiàng)SSE（error）＝RSS（residual）。解釋項(xiàng)SSR（regression）＝ESS（explained）。它的解釋項(xiàng)也是寫(xiě)的SSR跟CFA的原版書(shū)SSR也是保持一致的?？墒悄銈兤渌?xiàng)都跟原版書(shū)寫(xiě)的一致，為何這一項(xiàng)要自己寫(xiě)RSS呢。我是因?yàn)楸车奶炝?，一看你們這個(gè)寫(xiě)法，特別別扭。很明顯，通用的兩套縮寫(xiě)公式就擺在那，您硬是要解釋RSS＝SSR，不知道怎么想的。按照原版書(shū)寫(xiě)法和CFA和FRM的原版書(shū)保持一致不好嗎？FRM老師也耐心糾正過(guò)，明確注明了兩套通用的寫(xiě)法格式。
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追答
同學(xué)你好
不是我要這么解析，而是英文的縮寫(xiě)符號(hào)并不是絕對(duì)的。都是要看題目中給出的全稱是什么含義的哈。
目前CFA中，RSS中的R，是regression的意思，所以解析平方和，RSS和SSR都是一樣的。
殘差平方和，就只使用了SSE一種縮寫(xiě)。
不管是FRM，還是CFA，都是不推薦記憶縮寫(xiě)的，這一點(diǎn)之前 Jenny老師也是有提醒的哦?？荚嚨臅r(shí)候全稱都會(huì)直接給出的，直接根據(jù)全稱分析即可?？s寫(xiě)的目的只是為了分析人便于書(shū)寫(xiě)而已，書(shū)寫(xiě)的時(shí)候當(dāng)然還是自己習(xí)慣用哪個(gè)都是可以的哈。 -
追問(wèn)
這里還想再多說(shuō)一嘴。首先，課件的解釋項(xiàng)縮寫(xiě)RSS及全稱沒(méi)有按照CFA原版書(shū)SSR來(lái)寫(xiě)，這是事實(shí)吧。（至于殘差項(xiàng)SSE和總偏差SST都沒(méi)問(wèn)題。）我有理由相信是你們自己畫(huà)蛇添足為了好記還是啥的改成RSS。其次，CFA的課件上統(tǒng)一按照BBA的格式，即SSR、SSE、SST格式。這剛好也符合2套通用縮寫(xiě)中的一套。雖然您用一句縮寫(xiě)的目的只是為了便于書(shū)寫(xiě)來(lái)搪塞，但是CFA原版書(shū)縮寫(xiě)和FRM的另一套縮寫(xiě)保持一致。原版書(shū)即便也是為了方便，人家也是嚴(yán)謹(jǐn)做到符合一致，不管是通用縮寫(xiě)還是展開(kāi)的意思都是一致的。再次，您說(shuō)的所謂RSS＝SSR，ESS＝SSE，這一點(diǎn)我不敢茍同，我在原版書(shū)上沒(méi)有看到這樣的表達(dá)。CFA原版書(shū)里只有一套BBA的縮寫(xiě)。而且是統(tǒng)一格式。但凡你們用點(diǎn)心、嚴(yán)謹(jǐn)一些、嚴(yán)格按照原版書(shū)的格式統(tǒng)一標(biāo)注，我也不會(huì)一下子明顯看的不對(duì)勁，也不會(huì)這么跟您探討這些疑問(wèn)。雖然不認(rèn)同您之前的回答（我認(rèn)為您是在避重就輕，明明不嚴(yán)謹(jǐn)，偏要么回答CFA和FRM不一樣，要么回答RSS＝SSR，要么回答縮寫(xiě)要看具體全稱），但還是謝謝您的回復(fù)。我只是其中一個(gè)疑問(wèn)者，相信其他同樣疑問(wèn)的人也不會(huì)認(rèn)同。
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追答
同學(xué)你好
好的，我明白你的意思，同時(shí)參加兩項(xiàng)考試的話，確實(shí)很辛苦。regression ，它代表的就是回歸課程可以解釋的那一部分，與這個(gè)詞相關(guān)的就是解釋平方和。這一點(diǎn)，不管是CFA還是FRM，都是統(tǒng)一的哦。希望可以對(duì)你所有幫助，祝同學(xué)能夠考試順利***哦~ -
追問(wèn)
好滴，謝謝老師喲~
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追答
不客氣哦，?( ′???` )比心
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