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2022-03-02 18:13老師，能翻譯和解析一下此題么
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jessica助教
2022-03-02 18:30
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同學你好
題目問的是投資組合中的兩個資產(chǎn)間的相關性是怎樣的？
相關性，通常都是用相關系數(shù)來度量的。相關系數(shù)ρ的取值是[-1，+1]。學過相關系數(shù)的有關知識以后，我們是知道的：兩個資產(chǎn)間的相關系數(shù)越小，放在一起做組合的時候，就可以起到降低整個組合風險的作用，稱之為風險分散化。也就是說，當ρ取最大值 +1時，兩個資產(chǎn)之間是完全正相關的，這兩個資產(chǎn)做組合的話，是無法起到風險分散化的作用的。故，實際中構建組合，都會選擇相關系數(shù)小于+1的資產(chǎn)來構建組合，從而達到分散風險的作用。因此，本題的正確答案是C。
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