珊同學(xué)
2022-03-02 20:32沖刺筆記固收126頁(yè) 最下面表格中，Due in year 0.5年，后面算出來(lái)的PV 不應(yīng)該是1.471；如果是1.471，應(yīng)該是Due in 1 year.
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-02 21:47
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同學(xué)，晚上好。
這里是PV at periodic r of: 0.02，也就是期間折現(xiàn)率為2%，則1.5/1.02=1.47。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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追問(wèn)
這個(gè)圖中 duration contribution 是怎么計(jì)算得來(lái)的?
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追答
同學(xué)，晚上好。
這里是符合麥考利久期的定義，折現(xiàn)現(xiàn)金流做權(quán)重的加權(quán)平均回流時(shí)間，那么PV/Total PV就是每個(gè)部分的權(quán)重，乘以對(duì)應(yīng)的時(shí)間，例如0.015*0.5，等于0.007。
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