伍同學
2022-03-02 21:51為什么不選A？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-03-02 22:01
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同學，晚上好。
我們在表2中看到兩者的BPV計算，資產的BPV最后計算出來是6548M，負債的BPV計算出來時6550，我們說BPV的匹配不是相等，差不多就可以，那么可以認為這里是匹配的。
但是資產的凸性要大于負債的凸性且盡可能小，包括我們下面看到的資產現金流的離散程度要覆蓋負債，這里都沒有達到相應條件。那么在利率變動的時候就很難匹配負債。
努力的你請【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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