伍同學(xué)
2022-03-02 22:39辛苦老師了
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-03 09:10
該回答已被題主采納
同學(xué),早上好。
對(duì)于指數(shù)來講,如果是價(jià)值加權(quán)的會(huì)出現(xiàn)一個(gè)問題,發(fā)債更多的公司則在指數(shù)中加權(quán)的比重更高,則整體的信用質(zhì)量更差(杠桿更高),那么整體的指數(shù)在面臨信用惡化的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)可能較嚴(yán)重。
因此這里更好的選擇是采用等權(quán)重加權(quán),從而能夠分散風(fēng)險(xiǎn),不至于在出現(xiàn)信用惡化的時(shí)候出現(xiàn)大片的信用違約問題。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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追問
老師,具體是那個(gè)知識(shí)點(diǎn)?我在看看書,還是沒太理解
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追答
同學(xué),早上好。
該知識(shí)點(diǎn)在Reading 12 BENCHMARK SELECTION部分,同學(xué)可以參考相關(guān)的原版書原文。
